Services
Nous délivrons aux ManCo et investment managers l’outsourcing de la fonction de gestion des risques, en suivant les bonnes pratiques de marché ainsi que les réglementations. Nous pouvons implémenter un framework complet ou simplement vous assister sur un des sujets spécifiques présentés ci-dessous.
Mise en place d’un framework risque
- GAP ANALYSIS
- PROPOSAL OF CHANGES TO BRING TO THE CURRENT SITUATION
- CHANGES IMPLEMENTATION
- KNOWLEDGE TRANSFERT
ANALYSE
Analyse de la gestion des risques existante
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Sur les instruments en portefeuille:
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Sur les méthodologies:
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Comparaison avec les bonnes pratiques
Analyse de l’homogénéité et de la pertinence des données utilisées
Adéquation des portefeuilles avec les prospectus, mandats, profil de risque
Analyse du reporting existant
Analyse de la documentation (prospectus, KIID, profil de risque AIF,...)
PROPOSITION DE MODIFICATIONS A APPORTER A LA SITUATION EXISTANTE
IMPLEMENTATION DES MODIFICATIONS
Rédaction ou révision des procédures
Mise en œuvre d’un outil de saisie globale et cohérent des données et des flux
Implémentation de modèles et de mesures de risques adéquats
Mise en place d’un reporting adéquat
Livraison d’une solution informatique intégrée (plateforme SaaS Risk Quadrant) pour répondre aux objectifs identifiés dans la phase d’analyse. Ceci permettra ensuite à votre équipe de gestion des risques de pouvoir réaliser le travail en toute indépendance via l’outil.
TRANSFERT DE CONNAISSANCE
Formation du personnel
Manuels d’utilisation
Assistance technique
Test d’éligibilité UCITS
Dans le monde UCITS, il est primordial de ne pas investir dans des instruments non autorisés. Pour certains titres comme les actions, il est facile de concevoir que c’est bien autorisé. Mais pour d’autres types d’instruments, cela peut devenir assez complexe.
Comment procède-t-on?
| Nous testons l’éligibilité pour chaque nouveau titre dans lequel le fonds souhaite investir. Nous classifions également cet investissement DANS ou EN DEHORS du ratio poubelle (trash ratio). |
Nous documentons notre analyse, la stockons dans notre plateforme Risk Quadrant et vous livrons une copie. | Nous implémentons une revue régulière pour être sûr que cela reste le cas en tout moment de l’investissement. |
Contrôle des ordres en pre-trade
Dans les cadres UCITS et AIFMD, personne ne souhaite aujourd’hui être dans une situation de breach d’investissement actif. Pour cela, nous prenons la responsabilité d’un contrôle sur vos ordres pour savoir si oui ou non, vous pouvez les passer dans le fonds. Pour ce faire, nous plaçons toutes les règles venant des prospectus ainsi que des réglementations dans notre solution Risk Quadrant. Nous avons également des flux de données en place qui peuvent être totalement automatisés.
Ceci nous permet de délivrer une réponse pre-trade qui soit fiable dans un temps relativement court. Veuillez noter que vous pouvez encoder vos ordres vous-même dans la plateforme si vous la louer et elle enverra les ordres si ceux-ci sont validés vers votre dépositaire.
Valorisation d’instruments de marché complexes
Expertise relative à toutes questions relevant des produits et marchés financiers
Recherche appliquée en matière de modèles de gestion (incluant back-testing, analyse de données,…)
Mandat de directeur de fonds
Au sein d’Apentis, nous proposons à nos clients des directeurs indépendants de fonds qui sont agréés auprès de la CSSF en tant que risk manager et/ou conducting officer de ManCo. La portée de leur mission couvre tous les aspects risque et gouvernance du fonds. Ils vont revoir et améliorer si nécessaire les procédures et les processus liés à la gestion des risques. Ils vont également s’assurer de la bonne conformité avec les obligations réglementaires ainsi qu’avec les politiques et les standards de la société de gestion.
Nous proposons toujours 3 ou 4 CV de personnes. Contactez-nous pour recevoir des profils!